Биржевой стакан: что это такое и как работает глубина рынка

15 Feb Биржевой стакан: что это такое и как работает глубина рынка

Это в первую очередь связано с набором позиции с плечом больше риска, предусмотренного в одной сделке. Таким образом, крупным может считаться и тот ордер, объём которого в несколько раз превышает средний в течение торгового периода. Такие сделки достаточно заметны, однако существуют также варианты стаканов со встроенной гистограммой, облегчающей обнаружение объёмных заявок. Уровень сопротивления становится поддержкой (и наоборот), которая охраняется пассивными ордерами других трейдеров. Такой структурированный список, который также называют книгой приказов, глубиной рынка, level 2 (на американском рынке), используется спекулянтами для анализа ситуации на площадке. Также принято выделять (весьма условно) заявки мелкие ( лотов или контрактов), средние (400 — 1000) и крупные (более 4000 лотов).

Биржевой стакан

Этот же инвестор может подать ордер на покупку большого объема активов, тем самым создав условный повышенный спрос. А за этим обязательно последует увеличение стоимости на те самые 3 – 5% от текущего значения. Условно, валютные пары делятся на высоколиквидные и низко ликвидные. Волатильностью, то есть периодичностью изменения цены, а также её диапазоном. В этом блоке я подробнее остановлюсь на стакане цен платформы cTrader. МТ4/МТ5 — это простейшие торговые платформы для начинающих, стаканы цен у них имеют минимальный функционал.

Общие принципы скальпинга по стакану

К сожалению, этот инструмент рыночного анализа не является святым Граалем торговли. Биржевой стакан может дать вам ценную информацию, на что не способен ни один другой индикатор, но на него не стоит всецело полагаться. Согласно нашим оценкам, сигналы, генерируемые нашим индикатором OrderBook, являются точными на 55%-60%. Чтобы понять, как читать стакан цен на бирже правильно, нужно знать, по какому принципу заявки наполняют стакан.

Анализ «стакана»

Особенно в отношении пар популярных криптовалют, по типу эфириума, биткоина, BTSD, USDT и так далее. Их существует достаточно много, а главная их обоюдная задача — это минимизация возможных рисков при исполнении ордеров. Изменяя лимит максимального кредитного плеча, брокер может косвенно влиять на глубину рынка. Есть установленная лимитная заявка на покупку 1.5 лота, но слева она не отображается.

• Скальпинг — это ультракороткая торговля, где цель — взять маленькое движение (часто 0,1–0,5%) и выйти.
• Они считают, что стакан отражает действительный баланс спроса и предложения.
• Инвесторы могут применять торговые стратегии на основе анализа биржевого стакана вместе с этими данными.
• Но по стакану видно, что падение цены остановилось и начался отскок.
• Здесь нужно найти “золотую середину”, так как длинный таймфрейм может привести к упущению возможности прибыли, а при слишком коротком сделки будут закрываться до реализации прогноза.

В биржевой стакан попадают самые выгодные (то есть ближайшие друг к другу) заявки на покупку и продажу — поровну с каждой стороны. И оцените свободную зону для хода сверху, чтоб не было крупных объемов и цена с большей вероятностью смогла дойти до вашей цели. В верхней части стакана находятся ордера продавцов, в нижней – покупателей. Левый столбец означает ожидаемую цену, правый – предложенную цену.

Определяйте уровни поддержки и сопротивления

Чем больше совокупный объем заявок в стакане, тем выше ликвидность актива, что означает возможность совершать сделки с меньшим проскальзыванием и влиянием на цену. Появляется новость, которая тут же приводит к резкому увеличению заявок на покупку или продажу ценных бумаг, валюты и других активов. Это означает, что рынок не может поглощать большие объемы сделок без существенного изменения цены.

Для прибыльной торговли трейдер должен в первую очередь должен четко определить для себя, какую он ищет плотность, как ее надо съесть для прибыльного входа в сделку и другие факторы. При торговле на отскок плотность должна полностью соответствовать сильной линии. Ордера покупки/продажи, размещенные статично в узкой ценовой зоне, фактически эту зону защищают, а потому считаются пассивными.

Очень важно следить за тем, что происходит на этих торговых площадках, а не тем, чем занимаются наши коллеги – розничные трейдеры. Если вы хотите знать больше о биржевом стакане и фьючерсных объемах, обязательно прочитайте нашу статью. Наблюдение за фьючерсным рынком позволит понять, куда, по мнению инвесторов, цена пойдет в дальнейшем. Сопоставляя биржевой стакан и ленту сделок, вы сможете анализировать реальное положение дел и видеть скрытые махинации других трейдеров. В него попадают и спекулятивные, и реальные запросы участников рынка.

Этого будет более чем достаточно для фиксации общей прибыли в 3 – 5%. Поэтому они могут искусственно влиять на информационное поле, создавая недействительный ажиотаж. Сейчас в этом направлении сопротивление изменения котировок — очень высокое.

Что такое биржевой стакан?

Глубина рынка — способность рынка к поглощению больших объемов сделок без существенного изменения цены. Это показатель, который отражает количество и объем ордеров на покупку и продажу определенного актива по разным ценам. Глубина рынка позволяет оценить его ликвидность, уровень спроса и предложения, настроения трейдеров.

• В настройках QUIK вы можете выбрать форму отображения «Разреженный стакан», и тогда в стакане появятся пустые поля — цены без предложения или спроса.
• Пипсовка очень энергозатратная, но зато имеет ряд преимуществ.
• Подходит для профессионалов с опытом на фьючерсах и стаканах.
• Остальные инвесторы, кого не устраивает рыночная стоимость, должны понимать, как можно ее уменьшить в случае покупки и увеличить в случае продажи ценных бумаг.
• И наоборот, при дефиците цена на валюту, как правило, растёт.
• Они оказывают сильное влияние на рынок только на тех уровнях, на которых выставлено большое количество отложенных приказов.

Если объемы в торговля по стакану стакане реальные, и по факту торгуются, то они “перетекают” в кластер. Используя кластерный анализ, можно с большей уверенностью подтверждать или опровергать уровни в стакане. В ситуации, когда в стакане между ценами прослеживаются пробелы, считаются с неполной ликвидностью.

В этой статье я расскажу, что такое стакан на бирже, как его грамотно применять и в чем польза такого инструмента. В разное время в зависимости от типа актива на рынке может наблюдаться разная активность. Например, по валютной паре EUR/USD наибольший объем торговли в американскую и европейскую сессии. В это время ликвидность максимальная и рынок наиболее глубокий.